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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Gestão de Carteiras | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-14145 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO / VERSÃO / HABILITAÇÃO / ÊNFASE |
|---|---|
| Obrigatória | IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
|---|---|---|---|
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
EMENTA:
Gestão, administração, gestão e valoração de projetos. Renda Variável: risco, retorno, carteiras, Markowitz, fronteira eficiente. Modelos de único fator, modelos de múltiplos fatores, CAPM, APT. Renda Fixa: taxa de juros à vista, a termo, interpolação, ETTJ, títulos públicos federais, cupom de índices, duration, convexidade. Instrumentos derivativos: contratos a termo, futuros, opções, swaps. Estratégias de opções. Arbitragem com swaps e títulos públicos, ações e opções (put-call parity).
OBJETIVO:
Capacitar os alunos a entender os conceitos de risco e retorno de um investimento e de uma carteira. Identificar quais carteiras devem ser escolhidas pelos investidores com mais ou com menos aversão ao risco. Apresentar os modelos utilizados para mensurar a estrutura de correlação dos retornos dos ativos. Descrever os produtos de renda fixa e os derivativos utilizados pelo mercado financeiro.
DISCIPLINA CORRESPONDENTE
| Unidade | Curso | Versão | Código | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| IME | Ciências Atuariais | 2 | IME05-08395 | Gerência Financeira das Reservas Técnicas |
BIBLIOGRAFIA: -Mercado Financeiro. Assaf-Neto. Ed. Atlas.
-Mercado de Derivativos no Brasil. Bessada, Barbedo e Araujo, 2005.
-Options, Futures and Other Derivatives. Hull, J.