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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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| UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ||
| DEPARTAMENTO: DEPTO. DE ESTATISTICA | ||
| DISCIPLINA: Práticas Atuariais em Seguros | ||
| CARGA HORÁRIA: 60 | CRÉDITOS: 4 | CÓDIGO: IME05-08393 |
| MODALIDADE DE ENSINO: Presencial | TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência | |
| STATUS | CURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S) |
| Obrigatória | IME - Ciências Atuariais (versão 1) IME - Ciências Atuariais (versão 2) |
| TIPO DE AULA | CRÉDITO | CH SEMANAL | CH TOTAL |
| Teórica | 4 | 4 | 60 |
| TOTAL | 4 | 4 | 60 |
EMENTA:
Contabilidade de Seguros; Provisões Técnicas (Provisões de Prêmios e Provisões de Sinistros); Métodos de provisionamento (triângulo de run-off, Chain-Ladder, BF, Mack, GLM, ODP, etc.); Solvência II; mensuração de obrigações; risco de subscrição (de prêmio e de provisão); risco de crédito (recebíveis de resseguro); risco de mercado (descasamento, rendo variável e renda fixa) e risco operacional; fundamentos de administração; modelos de gesto; princípios de gerenciamento; gestão de seguradoras, resseguradoras e operadoras de saúde.
OBJETIVO(S):
Capacitar o aluno em técnicas atuariais atuais em seguros de danos e pessoas.
| PRÉ-REQUISITO 1: IME05-08391 Teoria do Risco |
BIBLIOGRAFIA: -Aspectos Atuariais e Contábeis das Provisões Técnicas. Mano e Ferreira, 2010.
-Melo, E.F.L. e Neves, C.R. 2014. Solvência no mercado de Seguros e Previdência: uma coletânea de estudos. Funenseg.
-Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wüthrich e Merz.
-Solvency. Sandström, Arne. 2010.